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风险价值（VaR）模型的历史模拟法优缺点？2025-04-16 20:28:02

在金融风险管理领域，风险价值（VaR）模型是一种被广泛应用的工具，用于衡量和评估投资组合在一定置信水平下可能面临的最大损失。其中，历史模拟法是 VaR 模型的一种重要方法，它具有独特的优缺点。历史模拟法的优点直观易懂：历史模拟法基于历史数据进行模拟，其原理简单直观，容易理解。它直接使用过去实际发生的...

作者:长卷 | 分类:交易问答 | 浏览:5 | 评论:0

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