在高频交易领域，滑点成本是一个不可忽视的重要因素。它直接影响着交易的最终收益，因此对滑点成本进行量化评估具有至关重要的意义。本文将深入探讨高频交易策略中滑点成本的量化评估方法。一、滑点成本的定义与来源滑点是指在交易过程中，实际成交价格与下单时预期价格之间的差异。这种差异可能是由于市场流动性不足、市场...
在金融交易的领域中，滑点是一个常常被交易者们所关注和担忧的因素。它就像是交易过程中的一个隐藏变量，悄然地影响着最终的交易结果。滑点简单来说，就是在实际交易执行时，订单的成交价格与交易者预期的价格之间出现的差异。这种差异可能导致交易者获得比预期更好的价格（价格优于预期），也可能导致交易者付出比预期更高...