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量化私募常用的风险平价模型实施难点在哪？2025-04-16 19:38:02

在量化私募领域，风险平价模型因其独特的风险分散理念而备受关注。尽管该模型在理论上具有诸多优势，但在实际实施过程中却面临着一系列的难点。数据质量和可得性是风险平价模型实施的一大难点。该模型依赖于对各类资产的风险和相关性的准确度量，而这需要高质量且全面的历史数据作为支撑。在实际市场环境中，数据往往存在缺...

作者:长卷 | 分类:交易问答 | 浏览:4 | 评论:0

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